Já abordamos a obtenção e importação de vários símbolos de ativos. Porém, antes de utilizar os dados obtidos é viável observar se os dados estão com uma qualidade adequada. Se perdeu os posts sobre obtenção importação dos dados históricos veja os seguinte post:
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Criação de um Símbolo Personalizado no MT5 / Importação de Dados Obtidos no Quant Data Manager
Realizando uma Verificação de Qualidade
Para realizar essa verificação, basta rodar uma otimização com qualquer Expert Advisor e no relatório do backtest, vamos observar o valor da Qualidade do Histórico.
A documentação do mq5 informa que a qualidade do histórico é um valor que caracteriza a qualidade dos dados de preços usados para testes. Ele é determinado como uma proporção percentual de dados de um minuto corretos e incorretos. Barras com volume igual a 1 e diferentes valores de OHLC são consideradas incorretas. Lacunas no histórico também são consideradas dados incorretos. Dependendo do tamanho, o período de teste é dividido em 1 — 199 intervalos. A qualidade do histórico é determinada separadamente para cada um deles. Os intervalos de tempo são mostrados em cores diferentes no indicador gráfico de qualidade do histórico (quanto mais claro o tom de verde, melhor a qualidade, a cor vermelha representa intervalos com qualidade inferior a 50%).
Principais Características que Influenciam a Qualidade no Teste do MT5
Com base no texto da documentação, percebemos que são quatro fatores que mais influenciam na qualidade do histórico:
Volume Igual a 1: Se uma barra de um minuto tem um volume de negociação igual a 1, ela pode ser considerada incorreta.
Inconsistências nos Valores OHLC: Barras de um minuto que apresentam valores inconsistentes, como uma máxima menor que os outros três valores (abertura, mínima e fechamento) ou uma mínima maior que os outros três valores, são consideradas incorretas.
Lacunas no Histórico (Gaps): Ausências de dados em certos períodos são consideradas como dados incorretos. Feriados no meio da semana podem causar esse tipo de penalização, pois o MT5 não diferencia feriados.
Percentual de Dados Incorretos: A qualidade do histórico é determinada pela proporção percentual de dados de um minuto corretos em relação aos incorretos. O MT5 divide o intervalo de tempo em até 199 intervalos, e a qualidade é computada a partir da qualidade de cada um desses intervalos.
Classificação da Qualidade do Resultado
Escolhemos 4 faixas de valores para a qualidade dos dados: excelente, boa, razoável e questionável. Veja os valores de referência e as descrições para cada faixa de qualidade:
Excelente (95% – 100%): Dados históricos são muito confiáveis, com praticamente nenhuma ausência ou inconsistência significativa.
Bom (85% – 94%): Dados históricos são confiáveis, mas podem conter algumas pequenas lacunas ou inconsistências.
Razoável (70% – 84%): Dados históricos têm um número moderado de lacunas ou inconsistências, o que pode impactar a confiabilidade dos testes.
Questionável (Abaixo de 70%): Dados históricos possuem muitas falhas ou ausências significativas, comprometendo seriamente a confiabilidade dos testes.
Possíveis Correções dos Dados
Uma possível correção para melhorar a qualidade dos dados históricos é ajustar o volume de negociação. Se o volume não for um fator crucial para o seu sistema de trading, você pode considerar substituir o volume igual a 1 por um valor maior, como 5. Essa alteração ajudará a remover os problemas relacionados ao volume, permitindo que você avalie se os outros problemas, como inconsistências nos valores OHLC e lacunas no histórico, são relevantes. Se, após corrigir o problema do volume, a qualidade dos dados ainda for ruim, isso indica que outros fatores estão comprometendo a qualidade dos dados históricos. Agora, se o volume for crucial e não houver uma forma de obter o volume em sua fonte de dados, será melhor procurar uma nova base de dados.
Outra situação a considerar é a idade dos dados históricos. Normalmente, dados mais antigos possuem mais problemas. Considere fazer o teste removendo os últimos anos. Em alguns casos, a melhoria na qualidade é expressiva após remover alguns anos de dados antigos. Essa abordagem pode ajudar a identificar e isolar períodos problemáticos, melhorando a confiabilidade dos dados restantes.
Conclusão
Neste post, discutimos a importância de verificar a qualidade dos dados históricos antes de utilizá-los em backtests e análises no MT5. Utilizando o indicador de qualidade histórica do MT5, podemos avaliar a confiabilidade dos dados com base em fatores como volume, inconsistências nos valores OHLC e lacunas no histórico. Classificamos a qualidade dos dados em faixas percentuais que nos permitem identificar se os dados são excelentes, bons, razoáveis ou questionáveis. Garantir a alta qualidade dos dados históricos é essencial para obter resultados precisos e confiáveis em suas estratégias de trading.