Veja também: Dica de Leitura: Dois Livros Essenciais para Automação de Trading Systems
Nesse post trazemos mais duas dicas incríveis.
Dica 3: “Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business” – Ernest P. Chan
Ernest P. Chan é um renomado especialista em trading algorítmico com vasta experiência na criação e gestão de sistemas de trading. Em seu livro “Quantitative Trading”, Chan oferece uma visão prática e detalhada sobre como construir um negócio de trading algorítmico bem-sucedido.
Principais Temas:
- Construção de Sistemas de Trading: Chan discute o processo de desenvolvimento de sistemas de trading, desde a concepção da ideia até a implementação e execução.
- Testes e Validação: O autor enfatiza a importância de testar e validar estratégias de trading usando dados históricos e técnicas rigorosas de backtesting para garantir a robustez.
- Gerenciamento de Riscos: Chan aborda a gestão de riscos, incluindo a definição de parâmetros de risco e a implementação de medidas de controle para minimizar perdas.
- Automatização e Execução: O livro também cobre aspectos práticos da automatização e execução de trades, utilizando software e infraestrutura apropriados.
Por Que Ler Este Livro?
“Quantitative Trading” é ideal para traders que desejam uma abordagem prática e aplicável ao desenvolvimento de sistemas de trading algorítmicos. Chan oferece insights valiosos baseados em sua experiência profissional, tornando este livro uma excelente escolha para quem deseja aprender sobre a construção e operação de um negócio de trading algorítmico.
Dica 4: “Building Winning Algorithmic Trading Systems: A Trader’s Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading” – Kevin Davey
Kevin Davey é um trader premiado e especialista em desenvolvimento de sistemas de trading. Em seu livro “Building Winning Algorithmic Trading Systems”, Davey compartilha sua experiência prática no desenvolvimento de sistemas de trading vencedores, oferecendo um guia passo a passo para traders de todos os níveis.
Principais Temas:
- Desenvolvimento de Sistemas: Davey descreve o processo de criação de sistemas de trading, desde a ideia inicial até a implementação, com foco em técnicas de data mining e modelagem.
- Testes e Validação: O autor enfatiza a importância de testes rigorosos e validação das estratégias usando dados históricos, técnicas de backtesting e Monte Carlo simulation para garantir a robustez.
- Otimização e Ajustes: Davey aborda métodos de otimização de estratégias para melhorar o desempenho, enquanto evita o overfitting, garantindo que as estratégias sejam robustas e aplicáveis a diversas condições de mercado.
- Transição para Trading ao Vivo: O livro cobre os desafios e considerações na transição de estratégias testadas para o trading ao vivo, incluindo a gestão de riscos e a adaptação a condições de mercado em tempo real.
Por Que Ler Este Livro?
“Building Winning Algorithmic Trading Systems” é ideal para traders que desejam uma abordagem prática e detalhada para o desenvolvimento de sistemas de trading algorítmicos. Kevin Davey compartilha técnicas e insights valiosos baseados em sua vasta experiência, tornando este livro uma excelente escolha para quem busca criar sistemas de trading robustos e eficazes.
Conclusão
Os livros “Quantitative Trading” de Ernest P. Chan e “Building Winning Algorithmic Trading Systems” de Kevin Davey são leituras indispensáveis para qualquer trader sério. Eles oferecem técnicas práticas e avançadas para o desenvolvimento e otimização de estratégias de trading robustas. Ler e aplicar os conceitos desses livros ajudará a criar sistemas de trading eficazes e sustentáveis, combinando teoria com prática para alcançar o sucesso no trading.