Esperamos que essas reflexões possam ajudar você a decidir quantos dados você vai utilizar para fazer seus testes e otimizações. Lembre-se que pode se aprofundar no assunto lendo os livros em nossa Dica de Leitura: Dois Livros Essenciais para Automação de Trading Systems.
Por favor, leia nosso Disclaimer. Lembre-se de que não recomendamos o uso das técnicas, robôs, estudos ou ativos citados em conta real.
Pergunta 1: Preciso me preocupar com a janela de tempo de dados que vou utilizar?
Sim! A janela de tempo dos dados que você utiliza é crucial. No entanto, não há uma resposta única, o que pode complicar um pouco a situação. Existem duas linhas de pensamento que se destacam sobre esse assunto:
- Quanto mais dados, melhor: Essa abordagem sugere usar o maior número possível de dados históricos.
- Passado é passado e o mercado muda constantemente: Aqui, a ideia é usar o mínimo necessário de dados para garantir validade estatística, pois o mercado está sempre mudando.
A experiência do quant trader é um fator fundamental na obtenção e uso de dados. Por exemplo, existem distribuidores de dados financeiros que fornecem dados para o EURO antes de 2003 de várias maneiras.
Em nossos estudos, adotaremos uma terceira linha de pensamento:
- Passado é passado, mas uma folga não faz mal: Calculamos o mínimo de dados necessário e multiplicamos por um fator entre 1,25 e 3,00. A disponibilidade e qualidade dos dados orientarão a decisão do tamanho do fator.
A quantidade de dados será medida em barras (candles). Por exemplo, 5 barras de 5 minutos correspondem a 25 minutos, enquanto 5 barras de 1 hora representam 5 horas.
Pergunta 2: A quantidade de trades influencia?
Sim, e muito. Não importa quanto tempo de dados você utilize, seja 20 anos de dados históricos ou outro período extenso, se não houver trades suficientes nesse intervalo, não é possível inferir conclusões confiáveis.
Existem diferentes opiniões sobre a quantidade mínima de trades. Alguns autores sugerem entre 30 e 50 trades, enquanto outros recomendam 100 ou mais.
Pergunta 3: Preciso verificar vários mercados/ativos diferentes (multimercado) e/ou vários tempos gráficos diferentes (multiperíodo)?
Sim. Idealmente, o sistema deve ser testado em vários mercados e diferentes períodos. Um sistema que performa bem em testes multimercado e multiperíodos é considerado mais robusto e tem maior probabilidade de sucesso em diferentes condições de mercado. No entanto, sistemas que possuem um bom desempenho em testes multimercados e multiperíodos são extremamente raros.
Pergunta 4: Já tenho uma boa janela de tempo, são feitos vários trades nessa janela de tempo e testarei em uma boa quantidade de ativos e tempos gráficos. Agora está tudo OK, correto?
Calma, ainda NÃO está tudo ok. É importante considerar os ciclos de mercado. O ideal é ter um ciclo completo de dados, incluindo períodos de alta, baixa e lateralidade. Se seus dados incluem apenas um período de alta, não será possível saber como o sistema se comporta em outras condições de mercado.
Pergunta 5: Como calcular o mínimo de candles (ou barras) necessários?
Para calcular o mínimo de candles necessários, podemos usar os graus de liberdade consumidos pelos parâmetros. Aqui está uma ideia:
- Determinação dos Graus de Liberdade Consumidos: Cada parâmetro da estratégia de trading consome um número de barras correspondente ao período que ele utiliza. Por exemplo, uma média móvel de 20 períodos consome 21 graus de liberdade (1 do parâmetro + 20 dos dados necessários para calcular a média).
- Regra Geral: Calcule o total de graus de liberdade consumidos por todos os parâmetros da estratégia. Multiplique esse valor por um fator para obter a quantidade mínima de candles necessária. Recomenda-se um fator de 10 a 15 vezes o total de graus de liberdade consumidos.
- Multiplicação por Fatores de Segurança: Como mencionado anteriormente, podemos multiplicar esse valor por um fator entre 1,25 e 3,00 para adicionar uma margem de segurança. Isso garante que a estratégia seja robusta em diferentes condições de mercado.
- Exemplo Prático: Se sua estratégia utiliza uma média móvel de 20 períodos (21 graus de liberdade consumidos) e um oscilador que requer 14 períodos (15 graus de liberdade consumidos):
- Total de graus de liberdade consumidos = 21 (média móvel) + 15 (oscilador) = 36 graus de liberdade consumidos.
- Mínimo de candles necessários: 36 graus de liberdade consumidos * 10 a 15 = 360 a 540 candles.
- Com fator de segurança: 360 a 540 candles * 1,25 a 3,00 = 450 a 1620 candles.
Esses passos ajudam a garantir que você tenha dados suficientes para um backtesting eficaz e confiável, minimizando os riscos de overfitting e garantindo robustez.
Conclusão
A janela de tempo dos dados, a quantidade de trades, a diversidade de mercados e períodos gráficos, e a consideração dos ciclos de mercado são fatores cruciais para um backtest de qualidade. Use estas reflexões para aprimorar seu conhecimento, estruturar seus testes e aumentar a confiabilidade de suas estratégias de trading.