Reflexões sobre o Spread e como Obter um Valor Aproximado para Utilizar nos Backtests

Introdução

Quando você opera no mercado financeiro, seja comprando ou vendendo ações, moedas, commodities ou outros ativos, é essencial entender o conceito de spread. O spread é a diferença entre o preço de compra (ask) e o preço de venda (bid) de um ativo.

Entendendo o Spread

Preço de Compra (Ask): Este é o preço que você pagará se quiser comprar um ativo.
Preço de Venda (Bid): Este é o preço que você receberá se quiser vender um ativo.

Por exemplo, se você está olhando para uma ação e vê um preço de compra de R$ 50,00 e um preço de venda de R$ 49,50, o spread é de R$ 0,50.

O Spread como Custo

O spread representa um custo implícito em cada transação que você realiza. Veja como isso funciona:

Quando Você Compra: Você paga o preço de compra, que é ligeiramente mais alto do que o preço de mercado real.
Quando Você Vende: Você recebe o preço de venda, que é ligeiramente mais baixo do que o preço de mercado real.

Este diferencial garante que os intermediários, como corretores e market makers, obtenham lucro por facilitarem a transação.

Impacto do Spread no Trade

Para entender o impacto do spread como um custo, considere o seguinte exemplo:

Você compra uma ação a R$ 50,00 (ask).
O preço de venda (bid) é R$ 49,50.

Imediatamente após a compra, se você decidir vender, você terá uma perda de R$ 0,50 por ação, que é o spread. Portanto, para que seu trade seja lucrativo, o preço do ativo deve aumentar o suficiente para cobrir o spread e outros custos associados, como taxas de corretagem.

Estratégias para Minimizar o Custo do Spread

Escolher Mercados com Spreads Menores: Alguns mercados e ativos tendem a ter spreads menores devido à alta liquidez. Por exemplo, ações de grandes empresas e principais pares de moedas geralmente têm spreads mais estreitos.
Negociar em Horários de Alta Liquidez: Durante os horários de maior atividade no mercado, os spreads tendem a ser menores devido ao maior volume de transações.
Utilizar Ordens Limite: Em vez de aceitar os preços de mercado, você pode definir ordens limite para comprar e vender a preços desejados, potencialmente evitando spreads desfavoráveis.

Acessando o Histórico do Spread no MT5

Obter o histórico do spread no MetaTrader 5 (MT5) é essencial para realizar análises precisas e backtests eficientes. Aqui está um guia detalhado para ajudá-lo a extrair esses dados:

Passo a Passo para Obter o Histórico do Spread no MT5

Abra o MT5:
- Inicie o MetaTrader 5 em seu computador.
Acesse a Janela de Ativos:
- Pressione Ctrl + U para abrir a janela de ativos.
Pesquise pelo Ativo:
- Na janela de ativos, use a barra de pesquisa para encontrar o ativo desejado.
- Digite o nome do ativo ou selecione-o na lista exibida.
Selecione o Ativo:
- Clique no ativo desejado para destacá-lo.
- Certifique-se de que o ativo está selecionado para prosseguir.
Abra a Aba de Barras:
- Na janela de ativos, mude para a aba Barras.
- Essa aba permite visualizar os dados históricos das barras de preços, incluindo o spread.
Configurar o Período e Intervalo:
- Selecione o tempo gráfico desejado, como M1 (um minuto), para obter dados detalhados.
- Defina o intervalo de tempo para o período que você deseja analisar.
- Você pode ajustar essas configurações na parte superior da aba de barras.
Solicitar Dados:
- Clique em Solicitação para obter os dados históricos.
- O MT5 irá processar a solicitação e exibir os dados na tabela.
Identificar o Spread:
- Localize a coluna Spread na tabela exibida. Geralmente, ela é a oitava coluna.
- Essa coluna mostrará os valores do spread para cada intervalo de tempo solicitado.
Exportar os Dados:
- Clique em Exportar barras para salvar os dados em um arquivo .csv.
- Escolha o local no seu computador onde deseja salvar o arquivo e clique em Salvar.
Utilizar os Dados:
- Agora, você tem uma planilha com o histórico do spread.
- Abra o arquivo .csv em um software de planilhas, como Excel ou Google Sheets, para analisar e efetuar os cálculos desejados.

Seguindo esses passos, você poderá obter e analisar o histórico do spread no MT5, permitindo uma compreensão mais aprofundada do comportamento do mercado e a realização de backtests mais precisos.

Métricas para Determinar uma Boa Aproximação do Spread

Para determinar uma boa aproximação do spread e utilizá-lo de forma eficaz em análises e backtests, você pode considerar as seguintes métricas:

Média Simples (Average Spread)

Calcular a média simples do spread em um determinado período é uma maneira direta de obter uma aproximação. Essa métrica pode fornecer uma visão geral do comportamento do spread ao longo do tempo.

Mediana do Spread

A mediana pode ser uma métrica útil para capturar o spread típico, minimizando o impacto de valores extremos (outliers).

Desvio Padrão do Spread

Medir a variabilidade do spread com o desvio padrão pode ajudar a entender quanto o spread varia em torno da média, o que é crucial para avaliar a consistência. Uma boa aproximação do spread pode ser a média mais uma vez o desvio padrão. Esse método é frequentemente considerado o melhor para obter uma estimativa precisa do spread, pois leva em conta tanto a média quanto a dispersão dos valores.

Máximo e Mínimo do Spread

Saber os valores máximos e mínimos do spread durante o período de análise pode ajudar a entender os limites extremos e ajustar estratégias de risco. Pode-se utilizar o valor máximo como referência, mas é importante ter cuidado com valores muito extremos, que podem não representar condições normais de mercado.

Como calcular?

Você pode utilizar ferramentas de planilhas eletrônicas, como Excel ou Google Sheets, ou linguagens de programação como Python, para calcular esses valores e obter insights detalhados sobre o spread. Utilizar essas métricas pode ajudar a criar uma visão abrangente do spread e melhorar a precisão dos seus backtests e análises de mercado.